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MagicQuant 慧投 — 更新日志

Dare to dream. Data to win.
梦想终究是要有的,万一实现了呢?

[v0.4.0] — 2026-04-22 · Risk Engine 独立模块 🛡️

🎯 核心原则(Final Lock)

Risk Engine > Signal > AI
BLOCK entry, RARELY block exit
FULL_EXIT 永远允许

🆕 新增功能

1. 统一风控引擎 core/risk_engine/

所有交易建议过 can_trade() 闸门:

from core.risk_engine import can_trade

result = can_trade(
    action_type="new_entry",      # new_entry/add_position/partial_exit/full_exit/reverse
    ticker="US.RKLZ",
    qty=100, entry=15.42, stop=15.30, target=15.80,
    direction="long",
    context={"pdt_used": 0, "cash": 18000, "confidence": 0.72, ...},
)

if not result.allowed:
    # 拦截,推送 result.message
    pass
elif result.severity == "warn":
    # 警告但放行,TG 推送加覆盖按钮
    pass

2. 15 个 reason_code 分 4 组

HARD BLOCK (severity=block, 硬拦截):

  • PDT_EXHAUSTED — 今日 PDT 用完
  • INSUFFICIENT_CASH — 现金不足
  • LEVERAGE_LIMIT — 有效杠杆超标(含 2x ETF 放大)
  • DAILY_LOSS_LIMIT — 单日亏损熔断
  • DRAWDOWN_LIMIT — 最大回撤熔断

QUALITY (severity=warn, 质量警告):

  • FEE_NOT_WORTH — 费用效率不达标(三维判断)
  • RR_TOO_LOW — 风险收益比过低
  • SPREAD_TOO_WIDE — 盘口价差过大
  • LOW_CONFIDENCE — AI 信心不足
  • CONFLICTING_SIGNAL — 多 AI 意见分歧

CONTEXT (severity=advisory, 仅提醒):

  • MARKET_CLOSED — 非主盘时段
  • PRE_EARNINGS — 财报前高风险
  • PDT_GUARD — PDT 剩最后 1 次

FLOW (severity=warn, 流程控制):

  • COOLDOWN — 触发器冷却中
  • DUPLICATE_SIGNAL — 重复信号
  • POSITION_CONCENTRATION — 单票集中度过高

3. 结构化返回 RiskCheckResult

{
  "allowed":              bool,
  "severity":             "pass"|"advisory"|"warn"|"block",
  "primary_reason_code":  "pdt_exhausted",
  "all_checks":           [...],   # 所有违规的完整清单
  "message":              "...",
  "metrics":              {"rr_ratio": 1.68, "fees_roundtrip": 2.64, ...},
  "actions":              {"suggested_min_qty": 51, "allow_exit": True},
  "check_id":             "abc123",  # 关联 override log
  "timestamp":            "...",
  "action_type":          "new_entry",
  "ticker":               "US.RKLZ",
}

4. 4 个 Helper 函数

  • estimate_fees(qty, price) — Moomoo AU 真实费率(含 SEC + TAF)
  • estimate_expected_net_profit(entry, target, qty, direction)
  • compute_rr_ratio(entry, target, stop, qty, direction)
  • min_profitable_qty(entry, target, min_net=5) — 最小有意义仓位

5. 28 个测试 Fixture

✅ 28/28 通过,跑 /risk_test 一键验证.

  • 15 业务场景:正常入场 / PDT 用完 / 现金不足 / FULL_EXIT 豁免 / 反手 / 杠杆超标 ...
  • 13 边界测试:RR 刚好 1.5 / 净利 4.99 vs 5.00 / PDT 整 0/1 / 爆仓日止损 ...

6. 日志系统

data/risk_log.jsonl 每次 check 落盘:

  • 完整 RiskCheckResult
  • 精简 context 快照(PDT/cash/daily_pnl/positions/market_session/confidence)
  • outcome 字段预留给 v0.5 事后回填

data/override_log.jsonl 用户行为日志:

  • 自动分类 4 种 override_type:
    • aligned_with_system 和系统一致
    • override_ai_only 仅逆 AI
    • override_risk_only 仅逆风控
    • override_risk_and_ai 逆双方

7. 配置外置 config/risk_config.json

所有阈值集中一处,热重载,调参不改代码:

{
  "pdt_limit": 3,
  "daily_loss_limit_usd": -400.0,
  "max_drawdown_pct": -8.0,
  "min_rr_ratio": 1.5,
  "min_net_profit_usd": 5.0,
  "min_profit_over_fee_multiplier": 2.0,
  "max_effective_leverage": 1.8,
  "max_concentration_pct": 60.0,
  "min_confidence": 0.60,
  ...
}

8. Telegram 指令

/risk               查看风控状态 + 当前阈值 + 最近 5 次检查
/risk_test          跑 28 个 fixture 回归测试
/risk_stats [天]     最近 N 天统计(含 override 分类)
/risk_check ...     手动测试:/risk_check RKLZ 100 15.42 15.30 15.80

🤝 多方协作决议

v0.4 是 Claude + OpenAI + DeepSeek 三方协作的成果:

  • OpenAI:提出 8 + 7 条工程化建议(结构化输出、reason_code 分组、边界测试)
  • Claude:基于实盘代码做修正(REVERSE 动作、20 个 code 扩充、min_profitable_qty)
  • DeepSeek:务实认可 + 推进节奏
  • 老杨:定稿决策 + "Risk Engine > Signal > AI" 优先级原则

📦 包含 v0.3.6 全部功能

v0.4 基于 v0.3.6,包含:

  • /heartbeat 心跳监控
  • /heartbeat_on [N] 定时心跳推送
  • /ai_test 主动召集智囊团

🗺️ 路线图

✅ v0.4.0  Risk Engine + Override Log + 测试 fixture(本版)
🚧 v0.4.1  Dashboard Risk 面板(下版补)
📋 v0.5    触发器胜率自评 + 微观状态记录(基于 v0.4 的 risk_log.jsonl)
📋 v0.6    decision_json 标准化 + 多 AI 投票
📋 v0.7+   账户 >$25k 后才考虑多 Agent 独立账户

[v0.3.6] — 2026-04-21 · 告别沉默

新增 /ai_test 主动召集,/heartbeat 心跳监控

[v0.3.5] — 2026-04-21 · AI 智囊团

Haiku + DeepSeek + GPT-5 + Opus Leader 四方决策

[v0.3.0-0.3.4] — 2026-04-21 · Focus 盯盘

RKLB 波段做 T + 7 大触发器 + 配对做 T + 性能调优

[v0.2.x] — 2026-04-20 · Claude AI 分析

/detail 深度分析 + 对账单 PDF 解析

[v0.1.0] — 2026-04-19 · 首次发布

Moomoo LV3 + 技术指标 + Telegram Bot

"系统方向正确,重点是收紧 + 结构化 + 可测试" — OpenAI v0.4 Final Lock