Étudiant ingénieur en Mathématiques Appliquées et Modélisation à Polytech Lyon, je construis un profil hybride entre Data Science / Machine Learning et Finance Quantitative. Mon socle mathématique (probabilités, EDP, processus stochastiques, méthodes numériques) me permet d'aborder aussi bien des problématiques de pricing d'options et de gestion des risques que des projets classiques de data engineering et de machine learning appliqué.

Je transforme des problématiques complexes — pricing, scoring de risque, prévision, recommandation — en solutions rigoureuses, mesurables et déployables (API, dashboards, applications SaaS). Je rejoins le MSc Intelligence Artificielle d'Epitech à la rentrée 2026 pour approfondir le Deep Learning et le MLOps, en parallèle de la fin de mon cursus ingénieur.

Actuellement en recherche d'alternance / stage Data Scientist · Quant · Data Engineer.

Python (Avancé)        ████████████░░  Pandas, NumPy, PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow/Keras
SQL (Avancé)            ████████████░░  PostgreSQL, MySQL, SQLAlchemy/SQLModel
R (Intermédiaire)       ████████░░░░░░  Modèles de survie, statistiques
C++ / MATLAB-Octave     ████████░░░░░░  Méthodes numériques, éléments/volumes finis

• Machine Learning : Régression, classification, Random Forest, XGBoost, SVM, réseaux de neurones
• Deep Learning : Physics-Informed Neural Networks (PINNs), Bi-LSTM, CNN
• Finance quantitative : pricing d'options (Black–Scholes, Heston, Monte Carlo), calcul des Greeks, VaR, GARCH
• Modélisation actuarielle & risque : modèles de survie (Kaplan-Meier, Cox, AFT), PD/LGD/ECL (IFRS 9, Bâle III), Solvabilité II
• Processus stochastiques : chaînes de Markov, files d'attente (M/M/k), théorie de la ruine (Cramér-Lundberg), HMM
• Séries temporelles : ARIMA/SARIMA, Box-Jenkins, GARCH, backtesting

• APIs & Backend : FastAPI, Pydantic, SQLModel, SQLAlchemy
• Frontend / Dashboards : Streamlit, Dash, React, Power BI (DAX, Power Query)
• Orchestration & Infra : Apache Airflow, Docker, PostgreSQL
• MLOps & Outils : Git/GitHub, MLflow (notions), Jupyter Notebook
• Paiement / SaaS : intégration Stripe (multi-tenant, quotas, facturation)

1️⃣ NeuroPrice — Pricing d'options par Physics-Informed Neural Networks Moteur de pricing (options vanilles, barrières, asiatiques, Heston, paniers multi-actifs) utilisant des PINNs comme alternative aux méthodes classiques (Black–Scholes, Monte Carlo, différences finies).

• Formulation des EDP financières et du résidu PINN, implémentation PyTorch (1D et paramétrique)
• Calcul des Greeks (Δ, Γ, Vega, Theta, Rho) par auto-différentiation
• API FastAPI + dashboard Next.js, déployé en MVP SaaS 📚 Stack : PyTorch • FastAPI • Next.js • EDP • Black–Scholes/Heston

2️⃣ Modèles de durée appliqués à la finance & assurance Trois sous-projets : risque de crédit bancaire (PD 12 mois / lifetime, ECL IFRS 9), résiliation assurance (lapse), mortalité et tarification vie (Best Estimate, SCR Solvabilité II).

• Courbes de survie Kaplan-Meier, tests log-rank, modèles de Cox et AFT (Weibull, log-normal)
• Calcul PD Bâle III / IFRS 9 et lien avec le SCR Solvabilité II 📚 Stack : R/Python • Cox/AFT • IFRS 9 • Solvabilité II

3️⃣ Chaînes de Markov, files d'attente & théorie de la ruine Migration de rating de crédit, files M/M/k pour agences bancaires, modèle de ruine de Cramér-Lundberg, détection de régimes de marché (HMM).

• Classe Python de migration de crédit avec test χ² de l'hypothèse markovienne
• Optimisation du nombre de guichets (coût total vs SLA), coefficient d'ajustement et probabilité de ruine 📚 Stack : Python • Markov • HMM • Simulation Monte Carlo

4️⃣ Séries temporelles en finance (volatilité, sinistres, taux) Pipeline complet appliqué à la volatilité d'indices, aux sinistres d'assurance et aux taux d'intérêt (Euribor, OAT 10 ans).

• Stationnarisation (ADF), identification Box-Jenkins, modèles ARIMA/SARIMA et GARCH
• Backtest de VaR (95%/99%), comparaison à des baselines naïves 📚 Stack : Python • ARIMA/SARIMA/GARCH • Yahoo Finance • FRED

5️⃣ Customer Churn — Prédiction de désabonnement clients télécom Prédiction du risque de résiliation sur 7 043 clients pour cibler les actions de fidélisation.

• EDA, prétraitement (RFE, gestion du déséquilibre), modèles Random Forest / MLP / SVM avec GridSearchCV 📚 Stack : Python • scikit-learn • EDA • Marketing analytique

6️⃣ Privacy SaaS — Plateforme d'anonymisation de données multi-tenant SaaS d'anonymisation de fichiers CSV avec gestion des organisations, jobs, quotas et facturation Stripe (Free/Pro/Enterprise).

• Backend FastAPI + SQLModel (auth JWT, rôles, profils d'anonymisation), frontend React 📚 Stack : FastAPI • SQLModel • React • Stripe

7️⃣ DataWizFlow AI — Data copilot basé sur un LLM local Plateforme d'interrogation de données en langage naturel (CSV, SQL) via un LLM local (Ollama).

• Génération de requêtes SQL/pandas, interface web pour explications et visualisations 📚 Stack : LLM / IA générative • Python • RAG

8️⃣ MovieLens API + Data App (Phase 1 & 2) API REST FastAPI sur le dataset MovieLens avec SDK Python publié sur PyPI, complétée par une application Streamlit d'exploration (EDA, filtres, enrichissement IMDb/OMDb). 📚 Stack : FastAPI • Pydantic • SQLAlchemy • Streamlit

9️⃣ Dashboard Power BI — Analyse des ventes Tableau de bord interactif (Boutiques, Produits, Ventes) avec ETL Power Query, modèle en étoile et mesures DAX (CA, comparaisons N/N-1). 📚 Stack : Power BI • Power Query • DAX

🔟 Pollution de l'air urbain — Projet data complet Prédiction des concentrations de polluants (PM2.5, PM10, NO2, O3) à partir de données multi-sources (météo, trafic, population).

• Random Forest vs réseau de neurones Keras, analyse d'importance des variables 📚 Stack : pandas • scikit-learn • Keras

🔗 Portfolio complet : github.com/soboure69/portfolio

• MSc Intelligence Artificielle — Epitech Lyon (oct. 2026 – juin 2028) Deep Learning, MLOps, gestion de projets IA
• Cycle Ingénieur — Mathématiques Appliquées et Modélisation — Polytech Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1 (2023 – 2027) Modélisation stochastique, méthodes numériques, HPC, statistiques avancées
• Licence Mathématiques Appliquées — Université Paris Cité (2021 – 2023)

• Machine Learning Specialization — Stanford Online (Andrew Ng) | Coursera
• Deep Learning Specialization — DeepLearning.AI | Coursera
• SQL for Data Science — UC Davis | Coursera
• Python for Data Science — IBM | DataCamp

Intéressé par une collaboration, une discussion technique ou une opportunité (alternance / stage Data Scientist, Quant, Data Engineer) ?

Dernière mise à jour : juillet 2026